Optimalisasi Penempatan Dana pada Instrumen Pro-Market BI (SRBI, SVBI, dan SUVBI) untuk Mendulang Imbal Hasil Maksimal
Optimalisasi Penempatan Dana pada Instrumen Pro-Market BI (SRBI, SVBI, dan SUVBI) untuk Mendulang Imbal Hasil Maksimal
Description
Pengelolaan likuiditas bank tidak lagi hanya berfokus pada keamanan dana, tetapi juga optimalisasi imbal hasil melalui penempatan pada instrumen pasar uang yang tersedia, termasuk instrumen pro-market Bank Indonesia seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI. Dalam kondisi suku bunga yang dinamis dan kompetisi likuiditas antarbank yang ketat, treasury bank dituntut mampu menyeimbangkan aspek return, likuiditas, dan risiko secara lebih presisi.
Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi optimalisasi penempatan dana pada instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk mencapai imbal hasil maksimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Peserta akan mempelajari karakteristik instrumen, strategi asset allocation, manajemen risiko likuiditas, serta pendekatan pengambilan keputusan treasury berbasis market signal dan kondisi makroekonomi. Pendekatan pelatihan bersifat praktis dan analitis agar dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan portofolio treasury bank
Objectives
- Memahami karakteristik dan mekanisme instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dalam pengelolaan likuiditas perbankan.
- Menganalisis peran instrumen pro-market BI dalam strategi treasury dan manajemen aset-liabilitas bank.
- Mengidentifikasi faktor makroekonomi yang mempengaruhi yield dan daya tarik instrumen pasar uang.
- Menguasai strategi optimalisasi penempatan dana untuk meningkatkan imbal hasil dengan risiko terukur.
- Memahami prinsip pengelolaan likuiditas dan gap funding dalam pengambilan keputusan treasury.
- Menganalisis trade-off antara likuiditas, risiko, dan return dalam portofolio treasury bank.
- Mampu menyusun strategi alokasi dana berbasis kondisi pasar dan kebijakan moneter
Course outline
1. Kerangka Kebijakan Moneter dan Instrumen Pro-Market BI
- Peran Bank Indonesia dalam pengelolaan likuiditas sistem keuangan.
- Instrumen operasi moneter dan perkembangan pasar uang.
- Posisi SRBI, SVBI, dan SUVBI dalam kebijakan moneter.
- Dampak kebijakan suku bunga terhadap pasar uang.
2. Karakteristik Instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI
- Struktur dan mekanisme SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia).
- Struktur dan mekanisme SVBI (Sukuk Valas Bank Indonesia).
- Struktur dan mekanisme SUVBI (Sukuk Valas Bank Indonesia jangka pendek).
- Profil risiko dan return masing-masing instrumen.
- Likuiditas dan marketability instrumen.
3. Strategi Optimalisasi Penempatan Dana Treasury
- Asset allocation berbasis risk-return trade-off.
- Strategi laddering dan duration management.
- Timing entry berdasarkan ekspektasi suku bunga.
- Yield enhancement strategy dalam portofolio treasury.
- Diversifikasi instrumen likuiditas.
4. Manajemen Likuiditas dan ALM (Asset Liability Management)
- Pengelolaan gap likuiditas jangka pendek dan menengah.
- Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Stress testing likuiditas dalam kondisi pasar ekstrem.
- Integrasi ALM dengan strategi penempatan instrumen BI.
- Early warning system risiko likuiditas.
5. Analisis Makroekonomi dan Sinyal Pasar
- Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap instrumen BI.
- Analisis kurva imbal hasil (yield curve analysis).
- Market expectation dan kebijakan moneter BI.
- Sentimen pasar dan arus likuiditas perbankan.
- Interpretasi data ekonomi untuk keputusan treasury.
6. Manajemen Risiko dalam Penempatan Instrumen
- Risiko suku bunga (interest rate risk).
- Risiko likuiditas instrumen pasar uang.
- Risiko reinvestment dan opportunity cost.
- Risk limit dalam portofolio treasury.
- Stress scenario pada portofolio instrumen BI.
7. Strategi Pengambilan Keputusan Treasury
- Framework keputusan berbasis data dan model internal.
- Policy limit dan risk appetite bank.
- Coordination antara treasury, risk, dan ALCO.
- Evaluasi kinerja portofolio treasury.
- Best execution dalam transaksi pasar uang.
8. Implementasi Praktis dan Best Practice Treasury
- Studi kasus optimalisasi portofolio SRBI, SVBI, SUVBI.
- Simulasi strategi penempatan dana berbasis kondisi pasar.
- Benchmark praktik treasury bank besar.
- Monitoring dan evaluasi performa investasi likuiditas.
- Penguatan governance dalam keputusan treasury
Participants
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Accounting & Tax
- Leadership Program
- Audit Internal
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
