Treasury Risk Management & Liquidity Optimization
Treasury Risk Management & Liquidity Optimization
Description
Dalam industri perbankan, fungsi treasury memiliki peran strategis dalam mengelola likuiditas, risiko pasar, dan portofolio investasi. Risiko yang tidak dikelola dengan baik, baik dari sisi suku bunga, nilai tukar, maupun volatilitas pasar, dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Selain itu, optimalisasi likuiditas menjadi kunci agar bank dapat memenuhi kebutuhan dana nasabah secara tepat waktu sambil memaksimalkan return dari aset likuid. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan Treasury Risk Management & Liquidity Optimization yang komprehensif, mengintegrasikan identifikasi risiko, mitigasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai risiko treasury, termasuk risiko suku bunga, nilai tukar, dan pasar.
- Membekali peserta dengan teknik manajemen risiko treasury berbasis best practice industri.
- Mengembangkan kemampuan dalam mengoptimalkan likuiditas bank dengan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
- Memberikan keterampilan analisis pasar dan instrumen keuangan untuk mendukung keputusan treasury yang efektif.
- Mendukung penguatan tata kelola treasury, kepatuhan regulasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Course outline
1. Peran Treasury dalam Manajemen Risiko dan Likuiditas
- Fungsi strategis treasury di bank
- Hubungan treasury dengan manajemen risiko, likuiditas, dan profitabilitas
- Tantangan pengelolaan risiko di pasar yang dinamis
2. Identifikasi dan Analisis Risiko Treasury
- Risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, dan volatilitas instrumen
- Risiko likuiditas: funding gap dan mismatch aset-liabilitas
- Tools dan teknik pengukuran risiko (VaR, scenario analysis, stress testing)
3. Treasury Risk Management
- Strategi mitigasi risiko suku bunga dan nilai tukar
- Penggunaan instrumen derivatif: forward, swap, option
- Monitoring dan reporting risiko treasury secara berkala
4. Liquidity Optimization
- Strategi manajemen likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- Pengelolaan aset likuid dan cadangan kas
- Integrated ALM (Asset-Liability Management) untuk optimisasi likuiditas
5. Analisis Pasar dan Instrumen Keuangan
- Memahami tren pasar uang, obligasi, dan valuta asing
- Analisis yield curve dan implikasinya bagi portofolio treasury
- Penggunaan data pasar untuk pengambilan keputusan
6. Governance dan Kepatuhan Treasury
- Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam treasury
- Regulasi terkait manajemen risiko dan likuiditas bank
- Audit internal dan kontrol risiko treasury
7. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus risiko pasar dan likuiditas di bank nasional dan internasional
- Simulasi pengambilan keputusan treasury dalam kondisi pasar volatil
- Diskusi kelompok dan rekomendasi strategi pengelolaan risiko dan likuiditas
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Audit Internal
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Operasional
- Divisi Corporate Secretary
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
