Penguatan Kapabilitas Treasury Bank dalam Mengelola Risiko Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Volatilitas Pasar melalui Pendekatan Integrated Market Risk Management
Penguatan Kapabilitas Treasury Bank dalam Mengelola Risiko Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Volatilitas Pasar melalui Pendekatan Integrated Market Risk Management
Description
Dalam industri perbankan, fungsi treasury memiliki peran strategis dalam mengelola likuiditas, portofolio investasi, serta berbagai risiko pasar yang timbul dari perubahan kondisi ekonomi dan keuangan global. Fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan volatilitas pasar dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank, sehingga diperlukan kemampuan manajemen risiko yang kuat dan terintegrasi.
Pendekatan Integrated Market Risk Management menjadi semakin penting bagi bank untuk mengelola berbagai jenis risiko pasar secara terpadu, sistematis, dan berbasis data. Pendekatan ini mengintegrasikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko pasar dalam satu kerangka kerja yang komprehensif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika pasar.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai berbagai jenis risiko pasar yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko suku bunga, nilai tukar, dan volatilitas pasar.
- Membekali peserta dengan konsep dan kerangka kerja Integrated Market Risk Management dalam pengelolaan risiko treasury.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko pasar secara efektif.
- Memberikan pemahaman tentang strategi mitigasi risiko melalui instrumen keuangan dan manajemen portofolio.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan treasury di tengah dinamika pasar keuangan global.
Course outline
1. Peran Treasury dalam Manajemen Risiko Pasar
- Fungsi strategis treasury dalam bank
- Hubungan antara treasury, manajemen risiko, dan kinerja keuangan
- Tantangan pengelolaan risiko pasar di industri perbankan
2. Dinamika Risiko Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Volatilitas Pasar
- Faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga dan nilai tukar
- Dampak volatilitas pasar terhadap portofolio bank
- Analisis tren pasar keuangan global dan regional
3. Konsep Integrated Market Risk Management
- Kerangka kerja pengelolaan risiko pasar secara terintegrasi
- Integrasi antara risk measurement, monitoring, dan mitigation
- Governance dan peran unit terkait dalam pengelolaan risiko pasar
4. Teknik Pengukuran Risiko Pasar
- Interest rate risk measurement
- Foreign exchange risk analysis
- Penggunaan indikator seperti Value at Risk (VaR), stress testing, dan scenario analysis
5. Strategi Mitigasi Risiko Pasar
- Diversifikasi portofolio dan manajemen aset-liabilitas (ALM)
- Hedging menggunakan instrumen derivatif
- Strategi lindung nilai terhadap fluktuasi pasar
6. Pemanfaatan Teknologi dan Data Analytics
- Sistem treasury management dan risk monitoring
- Penggunaan data analytics untuk analisis pasar
- Dashboard monitoring risiko pasar secara real time
7. Studi Kasus dan Best Practice
- Analisis kasus volatilitas pasar dan dampaknya terhadap bank
- Simulasi pengambilan keputusan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi
- Praktik terbaik pengelolaan risiko pasar di bank internasional
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Audit Internal
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Operasional
- Divisi Corporate Secretary
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
