Mekanisme Transaksi Offshore Yuan (CNH) - Rupiah Menggunakan Instrumen Spot dan Swap
Mekanisme Transaksi Offshore Yuan (CNH) - Rupiah Menggunakan Instrumen Spot dan Swap
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme transaksi valuta asing antara Offshore Yuan (CNH) dan Rupiah (IDR) dengan menggunakan instrumen spot dan swap dalam aktivitas treasury perbankan dan korporasi. Peserta akan mempelajari struktur pasar CNH, perbedaan CNH dengan CNY, serta bagaimana transaksi lintas mata uang ini digunakan untuk manajemen likuiditas, hedging risiko nilai tukar, dan optimasi pendanaan internasional.
Selain itu, pelatihan ini membahas secara praktis mekanisme transaksi spot CNH/IDR dan swap CNH/IDR, termasuk pricing, settlement, risiko pasar, serta peran bank dalam menyediakan likuiditas. Peserta juga akan memahami dampak dinamika pasar yuan terhadap rupiah, hubungan dengan perdagangan Indonesia–Tiongkok, serta strategi treasury dalam mengelola eksposur mata uang secara prudent dan sesuai regulasi.
Objectives
- Memahami struktur pasar Offshore Yuan (CNH) dan perbedaannya dengan Onshore Yuan (CNY).
- Meningkatkan pemahaman mekanisme transaksi spot CNH/IDR dalam aktivitas treasury perbankan.
- Memahami struktur dan fungsi transaksi swap CNH/IDR untuk kebutuhan likuiditas dan hedging.
- Menguasai konsep pricing, settlement, dan konvensi pasar dalam transaksi CNH.
- Memahami peran bank dalam penyediaan likuiditas pasar CNH–IDR.
- Mengidentifikasi risiko pasar, likuiditas, dan counterparty dalam transaksi CNH.
- Meningkatkan kemampuan strategi pengelolaan exposure CNH dalam portofolio valas bank dan korporasi
Course outline
1. Pengantar Pasar Offshore Yuan (CNH)
- Definisi CNH dan perbedaannya dengan CNY
- Peran Hong Kong sebagai pusat CNH offshore market
- Mekanisme pembentukan kurs CNH
- Hubungan CNH dengan kebijakan moneter Tiongkok
- Perkembangan perdagangan CNH secara global
2. Struktur Pasar Valas CNH–IDR
- Karakteristik pasar CNH/IDR
- Likuiditas dan volume transaksi
- Pelaku pasar (bank, korporasi, investor)
- Peran Indonesia–Tiongkok dalam transaksi CNH
- Korelasi CNH dengan USD/IDR
3. Mekanisme Transaksi Spot CNH/IDR
- Definisi transaksi spot CNH
- Proses quotation dan dealing
- Mekanisme deal, konfirmasi, dan settlement
- Perhitungan kurs spot CNH/IDR
- Risiko dalam transaksi spot
4. Mekanisme Transaksi Swap CNH/IDR
- Definisi currency swap CNH/IDR
- Struktur leg buy dan sell dalam swap
- Tenor swap dan pricing basis points
- Fungsi swap untuk likuiditas dan hedging
- Settlement dan rollover swap
5. Pricing dan Valuasi CNH
- Faktor pembentuk kurs CNH
- Interest rate differential CNH vs IDR
- Peran offshore liquidity premium
- Konsep forward points dalam CNH
- Benchmark dan reference rate pasar
6. Strategi Hedging dengan CNH
- Hedging exposure perdagangan Indonesia–Tiongkok
- Natural hedging dengan transaksi CNH
- Cross currency hedging CNH vs USD
- Strategi swap untuk mismatch likuiditas
- Dynamic hedging pada volatilitas tinggi
7. Manajemen Likuiditas CNH di Perbankan
- Pengelolaan posisi CNH bank
- Funding dan placement CNH
- Limit exposure mata uang CNH
- Cash flow management CNH
- Interbank CNH liquidity management
8. Risiko dalam Transaksi CNH–IDR
- Risiko nilai tukar CNH terhadap IDR
- Risiko likuiditas pasar offshore yuan
- Risiko counterparty dalam swap
- Risiko settlement dan operasional
- Risiko regulasi lintas yurisdiksi
9. Peran Bank dalam Pasar CNH
- Market maker CNH/IDR
- Penyedia likuiditas bagi korporasi
- Struktur pricing bank treasury
- Manajemen posisi open currency
- Peran bank dalam transaksi perdagangan bilateral
10. Dampak Makroekonomi CNH terhadap Rupiah
- Pengaruh kebijakan PBoC terhadap CNH
- Dampak perdagangan Indonesia–Tiongkok
- Arus modal dan penggunaan yuan dalam settlement
- Korelasi CNH, USD/IDR, dan komoditas
- Risiko geopolitik terhadap CNH market
11. Operasional Settlement dan Konfirmasi
- Proses settlement transaksi CNH
- Penggunaan sistem pembayaran internasional
- Cut-off time dan valuta settlement
- Dokumentasi transaksi treasury
- Rekonsiliasi posisi CNH
12. Regulasi dan Kepatuhan
- Ketentuan regulator terkait transaksi valas
- Kebijakan internal bank untuk CNH exposure
- Anti money laundering dalam transaksi lintas mata uang
- Pelaporan transaksi valas kepada regulator
- Governance treasury operation
13. Studi Kasus Transaksi CNH–IDR
- Simulasi transaksi spot CNH untuk impor
- Simulasi swap CNH untuk kebutuhan likuiditas
- Analisis pricing CNH saat volatilitas tinggi
- Studi kasus mismatch currency exposure
- Evaluasi efektivitas strategi hedging CNH
14. Best Practice Treasury CNH Management
- Integrated FX management CNH–IDR
- Diversifikasi sumber likuiditas CNH
- Risk appetite dalam transaksi CNH
- Early warning system volatilitas yuan
- Continuous improvement manajemen posisi CNH
Participants
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Information Technology
- Audit Internal
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
- Accounting & Tax
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
