Menjaga Keseimbangan ALM (Asset Liability Management) Saat Penyaluran Kredit Melambat
Menjaga Keseimbangan ALM (Asset Liability Management) Saat Penyaluran Kredit Melambat
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan Asset Liability Management (ALM) dalam kondisi perlambatan penyaluran kredit. Peserta akan mempelajari bagaimana bank menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas, mengelola likuiditas berlebih, serta mengoptimalkan struktur neraca ketika pertumbuhan kredit tidak sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.
Selain itu, pelatihan ini juga membahas strategi penempatan dana idle, pengelolaan risiko suku bunga, optimalisasi portofolio investasi, serta peran ALCO (Asset Liability Committee) dalam menjaga stabilitas neraca bank. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, peserta diharapkan mampu merancang strategi ALM yang adaptif dalam berbagai siklus ekonomi
Objectives
- Memahami konsep dasar Asset Liability Management dalam industri perbankan.
- Meningkatkan kemampuan menjaga keseimbangan aset dan liabilitas saat kredit melambat.
- Mengelola kelebihan likuiditas secara optimal dan prudent.
- Memahami dampak perlambatan kredit terhadap struktur neraca bank.
- Menguasai strategi mitigasi risiko suku bunga dan likuiditas.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam ALCO berbasis data.
- Mengoptimalkan profitabilitas bank di tengah tekanan pertumbuhan kredit
Course outline
1. Konsep Dasar Asset Liability Management (ALM)
- Definisi dan tujuan ALM dalam perbankan
- Hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas bank
- Peran ALCO dalam pengelolaan ALM
- Prinsip dasar keseimbangan neraca
- Indikator kesehatan ALM bank
2. Dampak Perlambatan Penyaluran Kredit
- Penyebab perlambatan pertumbuhan kredit
- Dampak terhadap loan to deposit ratio (LDR)
- Akumulasi likuiditas berlebih
- Penurunan pendapatan bunga
- Tekanan pada profitabilitas bank
3. Manajemen Likuiditas Saat Kredit Melambat
- Pengelolaan excess liquidity
- Strategi penempatan dana jangka pendek
- Diversifikasi instrumen likuiditas
- Pengelolaan cash buffer
- Optimalisasi giro wajib minimum
4. Strategi Pengelolaan Aset Produktif
- Rebalancing portofolio aset
- Penempatan pada surat berharga
- Investasi pada instrumen pasar uang
- Optimalisasi yield aset likuid
- Pengelolaan duration aset
5. Pengelolaan Liabilitas
- Strategi pengumpulan dana pihak ketiga
- Pengelolaan cost of fund
- Struktur tenor dana simpanan
- Stabilitas dana murah (CASA)
- Diversifikasi sumber pendanaan
6. Manajemen Risiko Suku Bunga
- Interest rate risk in banking book (IRRBB)
- Gap analysis aset dan liabilitas
- Repricing risk
- Duration mismatch
- Stress testing suku bunga
7. Peran ALCO dalam Kondisi Kredit Melambat
- Fungsi strategis ALCO
- Pengambilan keputusan berbasis neraca
- Penetapan limit risiko ALM
- Monitoring kinerja likuiditas
- Strategi penyeimbangan portofolio
8. Strategi Optimalisasi Profitabilitas
- Penempatan dana idle secara produktif
- Optimalisasi spread bunga
- Efisiensi biaya pendanaan
- Diversifikasi pendapatan non-kredit
- Pengelolaan margin bunga bersih (NIM)
9. Manajemen Gap Likuiditas
- Liquidity gap analysis
- Cash flow matching
- Maturity laddering
- Intraday liquidity management
- Early warning liquidity stress
10. Instrumen Pengelolaan ALM
- Surat berharga negara dan obligasi
- Repo dan reverse repo
- Interbank placement
- Derivatif suku bunga
- Money market instruments
11. Risiko dalam Pengelolaan ALM
- Risiko likuiditas struktural
- Risiko suku bunga
- Risiko reinvestasi
- Risiko mismatch neraca
- Risiko penurunan yield aset
12. Pengukuran dan Monitoring ALM
- LDR dan liquidity coverage ratio (LCR)
- Net stable funding ratio (NSFR)
- Earnings at risk (EaR)
- Economic value of equity (EVE)
- Dashboard ALM monitoring
13. Studi Kasus Kondisi Kredit Melambat
- Simulasi excess liquidity bank
- Strategi penempatan dana saat kredit stagnan
- Dampak terhadap NIM bank
- Rebalancing portofolio ALM
- Evaluasi keputusan ALCO
14. Best Practice Pengelolaan ALM
- Integrated balance sheet management
- Dynamic ALM strategy
- Data-driven ALCO decision making
- Diversifikasi sumber pendapatan bank
- Continuous improvement manajemen neraca bank
Participants
- Treasury & Invesment
- Banking
- Finance
- Risk Management
- Credit
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Audit Internal
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
