Macroeconomic Stress Testing for Treasury Officers: Pemodelan Skenario Krisis Pasar Kontemporer dan Mitigasi Risiko Solvabilitas
Macroeconomic Stress Testing for Treasury Officers: Pemodelan Skenario Krisis Pasar Kontemporer dan Mitigasi Risiko Solvabilitas
09 - 10 Juni 2026 Surabaya Hotel Santika Pandegiling
Description
Ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan moneter yang agresif, tekanan geopolitik, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks telah meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi industri perbankan. Peristiwa-peristiwa seperti lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga yang cepat, krisis likuiditas, gangguan rantai pasok global, hingga gejolak pasar keuangan menunjukkan bahwa risiko sistemik dapat muncul secara tiba-tiba dan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan bank.
Dalam konteks tersebut, macroeconomic stress testing menjadi instrumen penting bagi fungsi treasury, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan untuk mengukur ketahanan institusi terhadap berbagai skenario ekstrem namun masih masuk akal (plausible but severe scenarios). Melalui pendekatan stress testing, bank dapat mengidentifikasi potensi dampak krisis terhadap likuiditas, profitabilitas, kualitas aset, kecukupan modal, dan solvabilitas sehingga langkah mitigasi dapat dipersiapkan secara lebih efektif.
Objectives
- Memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, tujuan, dan peran stress testing dalam manajemen risiko perbankan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko makroekonomi yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan bank.
- Membekali peserta dengan teknik penyusunan dan pemodelan berbagai skenario krisis pasar yang relevan dengan kondisi kontemporer.
- Mengembangkan kemampuan analisis dampak skenario stres terhadap likuiditas, profitabilitas, kualitas aset, permodalan, dan solvabilitas.
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun strategi mitigasi risiko dan rencana kontinjensi berbasis hasil stress testing.
- Mendukung penguatan tata kelola risiko dan pengambilan keputusan strategis berbasis data dan proyeksi risiko.
Course outline
A. Fundamental Macroeconomic Stress Testing
- Konsep dan tujuan stress testing dalam industri perbankan
- Peran treasury dalam kerangka manajemen risiko terintegrasi
- Hubungan stress testing dengan perencanaan modal dan ketahanan keuangan
- Jenis-jenis stress testing: sensitivity analysis, scenario analysis, dan reverse stress testing
B. Identifikasi Risiko Makroekonomi
- Inflasi dan perubahan suku bunga
- Volatilitas nilai tukar dan risiko pasar
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi
- Risiko geopolitik dan ketidakpastian global
- Risiko sistemik dan contagion effect pada sektor keuangan
C. Penyusunan Skenario Krisis Kontemporer
- Prinsip penyusunan skenario yang realistis dan kredibel
- Skenario kenaikan suku bunga ekstrem
- Skenario pelemahan nilai tukar dan capital outflow
- Skenario krisis likuiditas pasar
- Skenario resesi domestik dan global
- Kombinasi multi-risk scenario dan tail-risk events
D. Pemodelan Dampak terhadap Kinerja Bank
- Dampak terhadap net interest income (NII)
- Dampak terhadap portofolio treasury dan investasi
- Dampak terhadap kualitas aset dan kredit bermasalah
- Dampak terhadap likuiditas dan pendanaan
- Dampak terhadap rasio permodalan dan solvabilitas
E. Teknik Analisis dan Interpretasi Hasil
- Pengukuran kerugian potensial dan capital depletion
- Analisis sensitivitas variabel ekonomi
- Penentuan batas toleransi risiko (risk appetite)
- Penyusunan laporan hasil stress testing untuk manajemen dan regulator
F. Strategi Mitigasi Risiko Solvabilitas
- Penguatan buffer modal dan likuiditas
- Diversifikasi sumber pendanaan
- Hedging risiko pasar dan nilai tukar
- Penyesuaian strategi investasi dan asset-liability management (ALM)
- Penyusunan contingency funding plan dan recovery plan
G. Tata Kelola dan Best Practices
- Governance stress testing dalam perbankan
- Integrasi stress testing dengan ICAAP dan manajemen risiko
- Penggunaan hasil stress testing dalam pengambilan keputusan strategis
- Best practices internasional dalam pengujian ketahanan bank
H. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi dampak kenaikan suku bunga terhadap neraca bank
- Analisis krisis likuiditas dan tekanan pasar
- Penyusunan skenario makroekonomi berbasis kondisi aktual
- Penyusunan rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil stress testing
Participants
- Treasury
- Treasury Dealer
- Treasury Risk Control Team
- Treasury Operations Division
- Asset Liability Management (ALMA)
- Liquidity Management
- Balance Sheet Management Team
- Capital Management Division
- Market Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Model Risk Management Team
- Stress Testing Team
- Scenario Analysis Team
- Quantitative Risk Team
- Quantitative Research Team
- Risk Analytics Division
- Risk Modeling Division
- Enterprise Analytics Division
- Data Analytics Division
- Business Intelligence Division
- Economic Research Division
- Financial Markets Division
- Global Markets Division
- Investment Management Division
- Capital Market Division
- Finance & Accounting
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Financial Control Division
- Strategic Planning Division
- Corporate Strategy Division
- Governance, Risk & Compliance (GRC) Division
- Compliance
- Internal Audit
- Regulatory Affairs Division
- Prudential Banking Division
- Regulatory Reporting Division
- Financial Institution Risk Division
- Corporate Governance Division
- Corporate Secretary
- Senior Management
- Board Risk Committee Secretariat
- ICAAP & Capital Planning Team
- Recovery & Resolution Planning Team
- Enterprise Performance Management Division
- Balance Sheet Strategy Team
- Asset & Liability Strategy Team
- Liquidity Contingency Planning Team
- Treasury Performance Management Team
- Portfolio Risk Management
- Fixed Income Investment Team
- Securities Portfolio Management Division
- Investment Strategy Team
- Market Intelligence Team
- Valuation & Pricing Team
- Model Validation Team
- Validation & Backtesting Team
- Early Warning System (EWS) Team
- Digital Treasury Division
- Treasury Technology Team
- Management Information System (MIS) Division
- Transformation Management Office (TMO)
- Banking Operations
- Sustainability Risk Management Team
- Climate Risk Management Team
- Financial Resource Management Division
- Capital & Liquidity Planning Team
- Stress Testing & Capital Adequacy Team
- Macroprudential Risk Team
- Financial Stability Analysis Team
- Treasury Governance Team
- Market & Liquidity Risk Division
- Financial Risk Advisory Team
- Basel Implementation Team
- Solvency Risk Management Team
- Scenario Design & Economic Forecasting Team
- Integrated Risk Management Division
- Strategic Asset Allocation Team
- Enterprise Stress Testing Center of Excellence (CoE)
- Chief Risk Officer (CRO) Office
- Chief Financial Officer (CFO) Office
- Chief Treasury Officer (CTO) Office
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
