Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terutama dalam menguasai teknik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri, mempunyai cara pandang dan persepsi yang sama di dalam memandang risiko, membedakan ciri-ciri risiko dan kesempatan (opportunity), memahami proses, scope dan kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM), melakukan identifikasi risiko (dengan berbagai metode identifikasi) pada proses bisnisnya masing-masing, memahami cara menentukan kriteria dalam penilaian besaran risiko (Risk Level), mampu melakukan pengukuran bobot risiko pada tataran inherent risk, residual risk, dan mitigation, membuat peta risiko, membuat risk response awal/tanggapan terhadap risiko yang melekat pada aktivitas bisnis prosesnya dan memahami teknik membuat Risk Mitigation Action Plan, melakukan monitoring dan menyajikan pelaporan risiko, dan membuat Risk Register yang informatif.
Jika melihat dari gambar kerangka kerja manajemen risiko pada ISO 31000:2018, di tengah terdapat kepemimpinan dan komitmen, sedangkan dalam lingkaran seperti sebuah siklus terdapat integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan. Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah berarti menjadi pusat atau fokus sebagai landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran disekelilingnya yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan. Sebagai suatu siklus seperti lingkaran, komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen kerangka kerja manajemen risiko akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut.
OBJECTIVE
- Membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko
- Menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan
- Menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko
- Menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan
- Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab
- Menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi
- Memaparkan prinsip-prinsip manajemen risiko
- Memaparkan penerapan kerangka kerja manajemen risiko
- Memaparkan penerapan proses manajemen risiko
- Mengaplikasikan proses manajemen risiko
- Membangun pemahaman struktur organisasi yang mengacu pada GCG di Indonesia
- Memaparkan tentang kepemimpinan manajemen secara umum
COURSE OUTLINE
- Pengertian manajemen risiko
- Prinsip-prinsip manajemen risiko
- Pemahaman organisasi dan konteksnya
- Penegasan komitmen manajemen risiko
- Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas
- Alokasi sumber daya
- Penyiapan komunikasi dan konsultasi
- Konsep dan pendekatan ISO-31000 : 2018 risk management – guidelines
- Berbagai kasus kerugian dan dampak yang timbul dari kegagalan dalam penerapan manajemen risiko
- Teknik penggunaan manajemen risiko dan ISO 31000 : 2018
- Manfaat penggunaan ISO 31000 : 2018
- Hambatan dan kendala dalam penerapan ISO 31000 : 2018
- Overview Profil Risiko Secara BankWide
- Pemahaman mekanisme Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
- Teknis Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
- Paradigma Baru Penilaian Profil Risiko Secara BankWide
- Keterkaitan Penilaian Profil Risiko dengan RBBR
- Mekanisme penetapan Rating Profil Risiko Secara BankWide sesuai dengan paradigm baru
- Penjabaran Hasil Analisa Profil Risiko Secara BankWide
- Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- Keterkaitan komponen Tata Kelola Risiko dengan Penilaian Good Corporate Governance
- Penilaian Net Risk pada Profil Risiko
- Analisa Profil Risiko
- Cara membuat analisa/menganalisa parameter/komponen profil risiko Secara BankWide
- Analisa Kesehatan Bank melalui RGEC (Contoh analisa)
- Tingkat kesehatan Bank XXX Tbk dimisalkan diukur menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)
- Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik
- Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No/13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Tahap-tahap penilaian dalam metode RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan bank dengan sarat manajemen risiko. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah:
- Faktor Risk Profile (Profil Risiko) … mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi
- Faktor Good Corporate Governance (GCG) … mencakup governance structure, governance process, governance output
- Faktor Earnings (Rentabilitas) … ROA, NIM
- Faktor Capital (Permodalan) … penilaian kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan
- Solusi Penyedian KPMM sesuai dengan Bank Umum (PBI No. 14/18/PBI/2012)
- KPMM sesuai ketentuan ICAAP
- Penghitungan kecukupan modal Bank
- Analisa Perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank serta pengawasan berbasis resiko
- Introduction on Stress Testing
- Role of Stress Test
- The ICAAP
- Building Block of Stress Test
- Stress Testing Types
- Sensitivity versus Scenario Analysis
- Analysis on specific Risk Factors
- Learning from the Past
- Introduction to Value at Risk Model (related to Stress Test) …
- Excell Spreadsheet Exercise …
- Modeling the Stress Testing on Market Risk Exposure …
- Scenario Simulation on Yield Curve under Stress …
- Liquidity Stress Testing …
- Stress Test of Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB) …
- Stress Test on Credit Risk Exposure …
- Stress Test on Operational Risk Exposure …
- Sekilas tentang Revisi Kebijakan Manajemen Risiko & Prinsip-prinsip Umum RBBR
- Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Parameter/Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan
- RBBR Framework, Implementation Process, Basis Penetapan Peer-Group, Scoring & Bobot Risiko
- Aplikasi Perhitungan Risiko Inherent & Penerapannya dalam Kertas Kerja
- Aplikasi Penilaian Kualitas Manajemen Risiko & Penerapannya dalam Kertas Kerja
- Penetapan Peringkat Komposit, Penetapan Rating RBBR & Persiapan Data
- Studi kasus dan simulasi
