Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada tim
treasury mengenai pengukuran risiko suku bunga melalui Gap Analysis dan Interest Rate
Sensitivity. Peserta akan belajar mengidentifikasi mismatches antara aset dan liabilitas
sensitif terhadap suku bunga, serta menghitung dampak perubahan suku bunga terhadap
pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomi bank. Materi disusun agar peserta
memahami keterkaitan antara struktur neraca, strategi pengelolaan treasury, dan risiko
pasar yang dihadapi bank.
Pelatihan bersifat aplikatif dan berbasis simulasi dengan studi kasus nyata dari
aktivitas treasury, termasuk pengelolaan portofolio obligasi, deposito, pinjaman, dan
instrumen derivatif. Peserta akan mampu mengintegrasikan hasil analisis gap dan
sensitivitas suku bunga ke dalam strategi hedging, pengambilan keputusan treasury,
perencanaan modal, serta pelaporan risiko yang sesuai regulasi (Basel II/III). Dengan
demikian, peserta memperoleh keterampilan kompleks untuk memitigasi risiko suku
bunga secara efektif.
OBJECTIVE
- Memahami konsep Gap Analysis dan penerapannya untuk mengukur risiko suku
bunga di treasury. - Mengidentifikasi rate-sensitive assets dan liabilities serta menghitung mismatch di
berbagai time bucket. - Menghitung Interest Rate Sensitivity dan dampaknya terhadap Net Interest Income
(NII) dan Economic Value of Equity (EVE). - Melakukan simulasi perubahan suku bunga paralel dan non-paralel (twist
scenarios). - Mendesain strategi mitigasi risiko suku bunga melalui hedging dan rebalancing
neraca. - Mengintegrasikan analisis gap dan sensitivitas suku bunga ke dalam perencanaan
modal dan manajemen risiko treasury. - Menyusun laporan risiko treasury yang komprehensif dan sesuai regulasi.
COURSE OUTLINE
A. Pengenalan Risiko Suku Bunga Treasury
- Definisi risiko suku bunga dan peran treasury dalam manajemen aset-liabilitas.
- Hubungan suku bunga dengan pendapatan bunga bersih, nilai ekonomi bank,
dan likuiditas. - Regulasi dan praktik industri terkait pengelolaan risiko suku bunga.
B. Gap Analysis
- Konsep Gap Analysis: rate-sensitive assets vs. rate-sensitive liabilities.
- Mengidentifikasi mismatch di berbagai time bucket (overnight, 1M, 3M, 6M, 1Y).
- Analisis dampak perubahan suku bunga terhadap Net Interest Income (NII).
- Strategi mitigasi mismatch: hedging, rebalancing, funding strategy.
- Contoh perhitungan gap dan interpretasi hasil untuk pengambilan keputusan
treasury.
C. Interest Rate Sensitivity
- Pengukuran sensitivitas suku bunga: DV01, Duration Gap, Earnings at Risk (EaR).
- Dampak perubahan suku bunga terhadap laba dan nilai ekonomi bank
(Economic Value of Equity). - Simulasi skenario suku bunga paralel dan non-paralel (twist scenarios).
- Strategi hedging dan pengelolaan risiko berbasis hasil sensitivitas.
D. Integrasi Gap Analysis dan Sensitivitas Suku Bunga
- Menggabungkan gap dan sensitivitas untuk evaluasi risiko treasury secara
komprehensif. - Penggunaan analisis terpadu untuk limit risk, hedging, dan manajemen neraca.
- Penyusunan dashboard manajemen risiko treasury.
- Pelaporan risiko yang sesuai standar industri dan regulasi.
E. Studi Kasus dan Simulasi Praktis
- Analisis gap untuk portofolio treasury nyata: deposito, pinjaman, obligasi.
- Perhitungan dampak perubahan suku bunga terhadap NII dan nilai ekonomi
bank. - Simulasi strategi mitigasi dan hedging untuk berbagai skenario.
- Penyusunan laporan risiko treasury komprehensif untuk manajemen dan
regulator.
