Manajemen risiko merupakan tulang punggung keberlanjutan dan stabilitas
perbankan modern. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam
tentang tiga pilar utama risiko perbankan: risiko kredit, risiko pasar, dan risiko
operasional. Peserta akan mempelajari prinsip, metodologi, dan kerangka kerja terkini
untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola risiko secara sistematis,
sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis risiko
(risk-based decision making).
Selain memahami teori, pelatihan ini menekankan aplikasi praktis melalui studi
kasus, analisis skenario, dan simulasi. Peserta akan dilatih untuk merancang strategi
mitigasi risiko, membangun kebijakan internal yang sesuai regulasi, dan
mengoptimalkan risk-adjusted performance. Hasilnya adalah kemampuan profesional
perbankan untuk menyeimbangkan profitabilitas dengan keamanan operasional,
meningkatkan efisiensi proses, dan menjaga reputasi serta kepatuhan institusi.
OBJECTIVE
- Memahami konsep, jenis, dan dampak risiko dalam konteks perbankan modern.
- Menguasai metode identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko kredit, pasar, dan operasional.
- Mengembangkan kemampuan analitis untuk menilai risk exposure dan risk appetite.
- Mampu merancang strategi mitigasi risiko yang efektif dan sesuai regulasi.
- Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam membangun budaya risiko di organisasi perbankan.
COURSE OUTLINE
I. Introduction to Banking Risk Management
- Definisi risiko perbankan dan pentingnya integrated risk management
- Pilar risiko utama: Credit, Market, Operational
- Regulasi dan standar internasional (Basel II, Basel III, IFRS 9)
- Peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank
II. Credit Risk Management
- Definisi, sumber, dan jenis risiko kredit (default risk, concentration risk)
- Analisis kredit: borrower assessment, financial statement analysis, cash flow analysis
- Rating internal dan eksternal (credit scoring, PD, LGD, EAD)
- Mitigasi risiko kredit: collateral, guarantees, covenants
- Monitoring dan early warning system untuk portofolio kredit
- Studi kasus kegagalan kredit dan pembelajaran praktis
III. Market Risk Management
- Definisi risiko pasar dan komponennya: interest rate risk, FX risk, equity risk, commodity risk
- Pengukuran risiko pasar: Value at Risk (VaR), stress testing, scenario analysis
- Hedging dan strategi mitigasi menggunakan derivatif
- Integrasi risiko pasar dalam treasury management dan pengambilan keputusan strategis
- Analisis skenario volatilitas pasar dan dampaknya terhadap portofolio bank
IV. Operational Risk Management
- Definisi dan jenis risiko operasional: process risk, people risk, system risk, fraud risk
- Metode identifikasi dan pengukuran: risk and control self-assessment (RCSA), loss event data, key risk indicators (KRI)
- Strategi mitigasi: kontrol internal, business continuity planning, insurance
- Budaya risiko operasional dan peran kepatuhan (compliance)
- Studi kasus kegagalan operasional dan pembelajaran penting
V. Integrated Risk Management Approach
- Pendekatan holistik untuk manajemen risiko terintegrasi
- Pengukuran risk-adjusted performance (RAROC, Economic Capital)
- Penyusunan Risk Appetite Framework dan kebijakan internal
- Integrasi risiko dalam proses strategis dan operasional bank
VI. Risk Reporting and Governance
- Sistem pelaporan risiko: format, frekuensi, dan dashboards
- Peran dewan direksi, manajemen senior, dan komite risiko
- Kepatuhan terhadap regulasi dan audit internal
- Praktik terbaik dalam komunikasi risiko dan risk culture
VII. Case Study & Simulation
- Simulasi pengelolaan portofolio kredit dan risiko pasar
- Analisis skenario krisis dan pengambilan keputusan berbasis risiko
- Evaluasi mitigasi risiko operasional melalui tabletop exercises
- Refleksi strategi dan lessons learned
VIII. Action Plan & Implementation
- Penyusunan rencana implementasi manajemen risiko di unit kerja
- Integrasi praktik terbaik dalam kebijakan dan prosedur bank
- Evaluasi KPI risiko dan continuous improvement
- Strategi penguatan budaya risiko di organisasi
