Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang
mekanisme cash flow forecasting dan operasi treasury dalam manajemen likuiditas
perbankan. Peserta akan mempelajari metode peramalan arus kas secara akurat,
identifikasi risiko likuiditas, serta teknik pengelolaan saldo dan investasi jangka pendek
untuk menjaga stabilitas Neraca. Fokus pelatihan mencakup analisis arus kas historis,
proyeksi pendanaan dan penggunaan dana, serta pengaruh keputusan treasury terhadap
Net Interest Margin (NIM) dan Return on Assets (ROA).
Selain aspek teknis, pelatihan ini membahas integrasi strategi treasury dengan
manajemen risiko, regulatory compliance, dan optimalisasi portofolio instrumen
keuangan jangka pendek. Peserta juga akan belajar merancang kebijakan likuiditas,
memanfaatkan alat monitoring harian, serta menyusun scenario planning untuk
menghadapi volatilitas pasar. Dengan studi kasus nyata dan simulasi forecasting, peserta
diharapkan mampu mengambil keputusan treasury yang tepat, efisien, dan berorientasi
pada profitabilitas bank.
OBJECTIVE
- Memahami konsep cash flow forecasting dalam konteks perbankan.
- Menguasai teknik peramalan arus kas jangka pendek dan jangka panjang.
- Mampu menyusun strategi pengelolaan likuiditas dan treasury operations.
- Mengoptimalkan penggunaan dana melalui pengelolaan portofolio instrumen pasar uang.
- Memahami risiko likuiditas, interest rate, dan operational risk terkait treasury.
- Mampu melakukan scenario planning dan stress testing arus kas.
- Mengintegrasikan cash flow forecasting dengan regulatory compliance (LCR, NSFR).
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data treasury.
- Menguasai reporting, monitoring, dan KPI treasury secara real-time.
COURSE OUTLINE
A. Konsep Cash Flow Forecasting dalam Perbankan
- Definisi dan tujuan forecasting arus kas.
- Hubungan cash flow dengan likuiditas, NIM, dan ROA.
- Horizon forecasting: harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
B. Teknik Peramalan Arus Kas
- Historical Data Analysis
- Tren dana masuk dan keluar, seasonality, dan volatility.
- Analisis core funding vs non-core funding.
- Projection Methods
- Direct vs indirect method.
- Scenario-based forecasting: best case, base case, worst case.
- Behavioral Modeling
- Prediksi perilaku nasabah dan counterparty.
- Sensitivity analysis terhadap suku bunga dan inflasi.
C. Treasury Operations dan Fungsi Utama
- Manajemen likuiditas dan cash position.
- Pengelolaan short-term funding dan investment.
- Monitoring intraday cash flow dan interbank settlement.
D. Instrument Treasury dan Optimalisasi Dana
- Cash management tools: repo, call money, NCD, deposits.
- Short-term investment strategy untuk yield enhancement.
- Diversifikasi instrumen dan mitigasi risiko konsentrasi.
E. Risk Management pada Treasury
- Liquidity risk, market risk, dan operational risk.
- Stress testing dan contingency planning.
- Regulatory compliance: LCR, NSFR, Basel III, dan OJK/BI guidelines.
F. Scenario Planning & Stress Testing Arus Kas
- Simulasi perubahan suku bunga, penarikan dana besar, dan volatilitas pasar.
- Analisis dampak terhadap liquidity gap, funding cost, dan profitabilitas.
- Penyusunan contingency funding plan.
G. Reporting & Monitoring Treasury
- Dashboard harian dan weekly cash position.
- KPI treasury: liquidity ratio, funding cost, return on investment.
- Early warning system untuk likuiditas kritis.
H. Integrasi Cash Flow Forecasting dengan Treasury Strategy
- Sinkronisasi proyeksi arus kas dengan funding plan.
- Optimasi Net Interest Margin melalui alokasi dana tepat.
- Strategi hedging untuk interest rate dan FX exposure.
I. Tools & Technology untuk Treasury Operations
- Treasury management system (TMS) dan liquidity platform.
- Automated reporting, forecasting, dan scenario analysis.
- Data analytics untuk decision support system.
J. Studi Kasus & Simulasi Treasury
- Analisis cash flow bank korporasi dan retail.
- Optimasi treasury berdasarkan proyeksi arus kas.
- Penyusunan treasury action plan 3–6 bulan dan evaluasi hasil simulasi.
