Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.
Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
COURSE OUTLINE
- Overview Profil Risiko
- Pemahaman mekanisme Penilaian Profil Risiko
- Teknis Penilaian Profil Risiko
- Paradigma Baru Penilaian Profil Risiko
- Keterkaitan Penilaian Profil Risiko dengan RBBR
- Mekanisme penetapan Rating Profil Risiko sesuai dengan paradigm baru
- Penjabaran Hasil Analisa Profil Risiko
- Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- Keterkaitan komponen Tata Kelola Risiko dengan Penilaian Good Corporate Governance
- Penilaian Net Risk pada Profil Risiko
- Analisa Profil Risiko
- Cara membuat analisa/menganalisa parameter/komponen profil risiko
- Analisa Kesehatan Bank melalui RGEC (Contoh analisa)
- Tingkat kesehatan Bank XXX Tbk dimisalkan diukur menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)
- Faktor Risk Profile yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik.
- Metode (pendekatan RGEC) berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menggantikan penilaian CAMELS yang diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004.
- Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No/13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Tahap-tahap penilaian dalam metode RGEC merupakan model penilaian kesehatan bank dengan syarat manajemen risiko.
- Penjelasan CAMELS vs RGEC sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7.
- Faktor Risk Profile: penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 8 risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, reputasi).
- Faktor Good Corporate Governance (GCG): berdasarkan governance structure, governance process, dan governance output.
- Faktor Earnings: rasio ROA dan NIM.
- Faktor Capital: penilaian kecukupan dan pengelolaan permodalan sesuai PBI No.13/1/PBI/2011.
