Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, dan
terintegrasi dengan negara lain menyebabkan kondisi ekonomi akan
sangat rentan untuk bergejolak. Yang tentunya akan berdampak terhadap
kualitas kredit suatu bank.
Kegagalan bank dalam mengantisipasi risiko terutama risiko kredit
dapat menyebabkan kerugian cukup besar bagi bank. Sangatlah penting
bagi suatu bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan
mengontrol tingkat risiko tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat
kerugian (loss) dan mengurangi biaya kredit (credit cost).
OBJECTIVE
- Memahami konsep Manajamen Risiko secara umum dan Risiko Kredit secara khusus
- Mempelajari bagaimana bank mengelola Risiko Kredit (Kebijakan Risiko Kredit, Metodologi dan Infrastruktur)
- Menguasai cara menghitung Risiko Kredit (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio Model)
- Memahami bagaimana membangun model Stress Testing
- Melakukan Risk Assessment dan Memitigasi Risiko Kredit
- Membuat Proyeksi Tingkat NPL di masa yang akan datang
COURSE OUTLINE
- Pengantar Manajemen Risiko Kredit
- Mengapa Bank Memerlukan Manajemen Risiko
- Definisi Manajemen Risiko
- Bagaimana Bank Mengelola Risiko Kredit?
- Infrastruktur
- Metodologi
- Kebijakan Kredit
- Bagaimana Menghitung Risiko Kredit?
- Credit Scoring, Credit Migration, Credit Portfolio Model, Credit Exposure Model
- Parameter Risiko (PD, LGD dan EAD)
- Implikasi Faktor Risiko
- Jenis Faktor-faktor Risiko
- Bagaimana Membangun Stress Testing Model dan Menyikapi hasil Stress Testing tersebut
- Berapa Besar Dampaknya Terhadap Pencadangan Kerugian Kredit (PPAP)?
- Studi Kasus: Risk Assessment Pada Personal Loan (KTA)
- Penilaian Risiko (Risk Assessment)
- Mitigasi Risiko
- Proyeksi Tingkat NPL
- Menggunakan Faktor Makroekonomi
- Net Flow Analysis (Migration Rate)
- Vintage Analysis
