Materi Pelatihan: Limit Risiko Pasar & Manajemen Risiko BankWide
Deskripsi
Limit Risiko adalah kontrol mendasar atas risiko yang melekat dalam aktivitas trading. Penetapan limit risiko terkait dengan langkah-langkah pengukuran risiko dan batasan ini harus konsisten dengan eksposur maksimum yang didelegasikan oleh senior manajemen.
Pelatihan ini membekali peserta dengan konsep dasar kerangka limit risiko pasar, proses pengukuran risiko, penetapan limit risiko, proses persetujuan limit, serta peran manajemen risiko dalam memastikan bahwa limit breach, escalation, dan exception diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.
Kesehatan bank, sebagai cerminan kondisi dan kinerja bank, menjadi perhatian otoritas pengawas, pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank. Eksposur risiko yang meningkat dan kompleksitas produk perbankan menuntut pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk penilaian tingkat kesehatan bank.
COURSE OUTLINE
1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko
- Overview tentang Bisnis Treasury
- Identifikasi sumber risiko
- Pengukuran risiko pasar
- Notional, sensitivity, value at risk
- Produk nilai tukar
- Produk surat berharga
- Interest Rate Swap
2. Limit Setting
- Konsep dasar Limit risiko pasar
- Trading Book vs Banking Book
- Jenis limit risiko pasar (hard limit dan soft limit)
- Toleransi risiko dan penetapan target risiko
- Proses penetapan limit dan faktor yang mempengaruhinya
- Studi kasus
3. Limit Approval Process
- Fungsi dan tugas Risk Taking Unit sebagai inisiator pengajuan limit
- Fungsi dan tugas unit manajemen risiko dalam review dan rekomendasi
- Fungsi dan tugas senior manajemen dalam persetujuan limit
4. Limit Monitoring
- Overview risk control dan monitoring
- Struktur limit: total limit, per jenis mata uang, per tenor, dll
- Jenis delegasi kewenangan limit
5. Pengelolaan Pelampauan Limit
- Overview pengelolaan pelampauan limit
- Tinjauan praktis skala waktu eskalasi pelampauan limit dan mitigasi risiko
6. Overview Manajemen Risiko Secara BankWide
- Mekanisme penilaian manajemen risiko secara BankWide
- Teknis penilaian manajemen risiko BankWide
- Paradigma baru penilaian manajemen risiko BankWide
- Penetapan rating manajemen risiko sesuai paradigma baru
- Penjabaran hasil analisa manajemen risiko BankWide
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko
- Keterkaitan komponen tata kelola risiko dengan good corporate governance
- Analisa manajemen risiko
7. Analisa Kesehatan Bank
8. Faktor Capital (Permodalan)
Mengacu Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 (sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.
