Stress Test Likuiditas, Risiko Pasar, dan Kredit yang Berdampak terhadap Permodalan

Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen, dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukan cakupan institusi yang spesifik, sistemik, dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini.

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank sebagai bagian dari manajemen risiko mereka, atau oleh otoritas pengawas sebagai bagian dari regulasi sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.

OBJECTIVE

1. Peserta memahami konsep dan metodologi stress test pada bank
2. Peserta memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure
3. Peserta memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure
4. Peserta mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan
5. Peserta mampu mempraktikkan teknik-teknik stress test
6. Peserta mampu merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola risiko secara efektif

COURSE OUTLINE

1. Pemahaman Mengenal Core Deposit (CD)
2. Pemahaman Mengenai Non Core Deposit (NCD)
3. Pemahaman Mengenai Contingency Funding Plan
4. Proses Manajemen Risiko
   • Manajemen organisasi
   • Metode dan asumsi umum
   • Pelaksanaan dan ruang lingkup stress test
   • Manajemen sistem informasi
   • Integrasi terhadap strategi bisnis dan kecukupan modal
   • Rencana tindak dan mitigasi risiko
5. Stress Test Risiko Likuiditas
   • Tujuan
   • Metode dan asumsi
   • Prosedur pelaksanaan
   • Rencana tindak (Action Plan)
6. Stress Test Risiko Pasar
   • Tujuan
   • Metode dan asumsi
   • Prosedur pelaksanaan
   • Rencana tindak (Action Plan)
7. Stress Test Risiko Kredit
   • Tujuan
   • Metode dan asumsi