Implementasi Stress testing on Banking Risk Kredit dan Risk Operasional

Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan
saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk
menunjukkan cakupan institusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario
berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri
keuangan global sekarang ini.

Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai
bagian dari manajemen risiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari
peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan
dapat diambil sejak dini.

OBJECTIVE

• Pemahaman mengenai konsep dasar Stress Test pada Bank
• Pemahaman mengenai Metodologi Stress Test pada Market Risk Exposure
• Pemahaman mengenai Metodologi Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
• Pemahaman mengenai Metodologi Stress Test pada Credit Risk Exposure
• Pemahaman mengenai Metodologi Stress Test pada Operational Risk Exposure

COURSE OUTLINE

1. Pengetahuan Stress Test
2. Teknik-teknik Stress Test
3. Sensitivitas vs Analisis Skenario
4. Analisis Faktor-faktor Resiko
5. Pengetahuan Value at Risk Model (VaR)
6. Skenario Simulasi pada Yield Curve under Stress
7. Model Stress Test pada Market Risk Exposure
8. Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
9. Model Stress Test pada Credit Risk Exposure
10. Model Stress Test pada Operational Risk Exposure
11. Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)