Asset & Liability Management dan Likuiditas Perbankan

Asset & Liability Management (ALMA) merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan penetapan strategi asset dan liability dengan tujuan mengeliminasi risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.

Dalam era persaingan global saat ini yang diikuti dengan masuk dan keluarnya dana asing ke pasar keuangan Indonesia telah menimbulkan efek terhadap Bank Indonesia berupa tindakan berhati-hati dalam pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia, di antaranya dengan peningkatan angka Giro Wajib Minimum.

Kemampuan pengelolaan aset (asset) kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan, sedangkan sisi kewajiban merupakan sebuah bentuk keputusan pendanaan eksternal (external financing) dimana apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan risiko finansial perusahaan terkait.

Maturity matching principles merupakan salah satu prinsip utama dalam asset and liability management, dimana investasi aset perusahaan harus memperhatikan jatuh tempo (maturitas) sumber pendanaan yang digunakan guna mengurangi risiko finansial yang mungkin dialami perusahaan. Oleh karenanya, kemampuan pengelolaan paparan keuangan perusahaan akan berpengaruh pada hasil pelaporan dan pengelolaan neraca perusahaan terkait.

COURSE OUTLINE

1. Definisi Asset & Liability Management (ALMA)
2. Ruang lingkup Interest Rate Risk Management serta Risk related to Treasury
3. Tujuan pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA)
4. Fungsi utama Asset & Liability Management (ALMA)
   • Pengelolaan likuiditas
   • Pengelolaan GAP
   • Pengelolaan Valuta Asing
   • Pengelolaan Investasi dan Pendapatan
5. Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset – Liability Commite (ALCO)
6. Cost of fund and cost of lending
7. Manajemen aktiva dan pasiva
   • Penetapan kebijakan dan prosedur aktiva dan pasiva
   • Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer
   • Manajemen Risiko ALMA
8. Teknik-teknik manajemen risiko suku bunga
   • Teknik-teknik Analisis Suku Bunga
   • Derivatif-derivatif keuangan
   • Strategi-strategi Risiko Suku Bunga
9. Alokasi modal dan pengukuran kinerja
   • Manajemen Likuiditas
   • ALMA dan strategi
   • Penentuan Harga Transfer dan Pengukuran Kinerja
   • Nilai pada Risiko (VaR)
   • Alokasi Modal
10. IRR Spreadsheet Modeling dan IRR Stress Testing Scenario
11. Pengertian Manajemen Likuiditas Bank
12. Penyebab Timbulnya Masalah Likuiditas
13. Indikasi Masalah Timbulnya Likuiditas
14. Loan to Deposit Ratio (LDR) di atas 100%
15. Money center bank and purchased find (hot money)
16. Patuh secara kaku terhadap reserve requirement
17. Ekspansi kredit yang berlebihan
18. Lemahnya manajemen secoundary reserve
19. Evergreening Loan
20. Negatif gap position yang cukup besar
21. Pendekatan Manajemen Likuiditas
22. Primary reserve (cadangan utama)
23. Secoundary reserve (cadangan kedua)
24. Tertiary reserve (cadangan ketiga)
25. Investment reserve (cadangan investasi)
26. Kebijakan Likuiditas
27. Posisi Cadangan
28. Perencanan posisi cadangan
29. Tujuan posisi cadangan
30. Operasi manajemen posisi cadangan
31. Kebijakan Likuiditas pada Bank Kecil
32. Strategi Likuiditas
33. Strategi Preventif
    • Pengendalian Harian
    • Pengendalian Jangka Menengah
    • Pengendalian Jangka Panjang
34. Strategi Represif
    • Meminjam dari pasar uang
    • Mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki
    • Meminjam valuta asing dari pasar internasional