Backtesting Risk Models Banking: Analisa dan Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan 2 Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

OBJECTIVE

• Peserta mampu memahami manajemen risiko bank yang meliputi peranan manajemen risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta penerapan manajemen risiko dalam bank
• Peserta mampu memahami bagaimana melakukan validasi dan backtesting Model Internal
• Peserta mampu memahami bagaimana melakukan validasi dan backtesting Model Skoring
• Meningkatkan skill dan kemampuan peserta dalam melakukan validasi dan backtesting risiko pasar dan risiko kredit

COURSE OUTLINE

1. Latar Belakang Manajemen Risiko
   • Manajemen Risiko Bank Indonesia
     • Peranan Manajemen Risiko
     • Risiko dan Manajemen Risiko
     • Penerapan Manajemen Risiko
     • Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank
2. Prosedur Validasi Model Internal Risiko Pasar
   • Pendahuluan
     • Latar Belakang
     • Definisi dan Tujuan
     • Kerangka Kerja
   • Validasi Proses Perhitungan
     • Model Variance – Covariance (Parametrik)
     • Model Historical Simulation
     • Model Monte Carlo Simulation
   • Uji Kinerja atau Backtesting
   • Laporan Hasil Validasi
3. Prosedur Validasi Model Skoring Konsumer dan Ritel
   • Pendahuluan
     • Latar Belakang
     • Definisi dan Tujuan
   • Pengembangan Model Skoring
     • Kerangka Pengembangan Model
   • Validasi Konstruksi dan Asumsi Data
     • Data Posisi
     • Data Pasar
     • Perhitungan Return
     • Test Stasioneritas
     • Uji Normalitas
   • Metode Validasi
     • Validasi Konstruksi dan Pengembangan Model
     • Validasi Kinerja
     • Validasi Sistem dan Penggunaan Rating
   • Laporan Hasil Validasi
4. Simulasi Backtesting Risiko Pasar dan Risiko Kredit
   • Backtesting Risiko Pasar
     • Value at Risk (VaR)
   • Backtesting Risiko Kredit
     • Internal Rating
     • Skoring