Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme interest rate swap (IRS) dan currency swap dalam konteks treasury perbankan. Peserta akan belajar mulai dari dasar konsep, struktur kontrak swap, hingga strategi penggunaan swap untuk manajemen risiko suku bunga dan eksposur mata uang. Materi disampaikan secara runtut agar peserta mampu mengaplikasikan teori ke praktik pengelolaan portofolio treasury secara optimal.
Pelatihan ini juga menekankan pada analisis kompleks dari pricing swap, sensitivitas risiko, dan implikasi regulasi. Peserta akan memperoleh kemampuan untuk mengevaluasi swap secara strategis, memahami dampak perubahan pasar terhadap profitabilitas bank, serta menyusun strategi hedging yang efisien. Dengan pendekatan interaktif dan studi kasus, peserta akan memiliki wawasan yang komprehensif dan siap menghadapi tantangan nyata di dunia treasury perbankan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar dan struktur interest rate swap dan currency swap.
- Mampu menghitung valuasi dan pricing swap secara akurat.
- Mengenal penggunaan swap untuk manajemen risiko suku bunga dan mata uang.
- Memahami sensitivitas swap terhadap perubahan pasar (delta, rho, vega).
- Menguasai strategi hedging dan arbitrase menggunakan swap.
- Memahami implikasi regulasi dan akuntansi terhadap transaksi swap.
COURSE OUTLINE
1. Pengenalan Swap dalam Treasury
- Definisi dan tujuan swap
- Jenis swap: Interest Rate Swap (IRS) & Currency Swap
- Peran swap dalam manajemen risiko treasury perbankan
2. Struktur dan Mekanisme Interest Rate Swap
- Fixed vs Floating rate: konsep dasar
- Komponen kontrak IRS: notional, tenor, payment frequency
- Aliran kas dan contoh simulasi pembayaran
3. Struktur dan Mekanisme Currency Swap
- Pertukaran pokok dan bunga dalam mata uang berbeda
- Perhitungan aliran kas multi-mata uang
- Strategi pengelolaan risiko kurs
4. Pricing dan Valuasi Swap
- Dasar perhitungan nilai swap: NPV (Net Present Value)
- Discount factor dan yield curve
- Spread, forward rates, dan valuation sensitivity
5. Analisis Risiko Swap
- Risiko suku bunga: duration dan DV01
- Risiko mata uang: FX exposure dan cross-currency basis
- Analisis skenario dan stress testing
6. Strategi Hedging dan Arbitrase
- Hedging suku bunga dan valuta asing menggunakan swap
- Strategi offsetting exposure antar produk
- Arbitrase dan optimisasi treasury balance sheet
7. Regulasi dan Akuntansi Swap
- IFRS dan PSAK terkait swap
- Pelaporan dan pencatatan akuntansi swap
- Kepatuhan regulasi dan mitigasi risiko hukum
8. Studi Kasus dan Simulasi
- Contoh transaksi IRS dan currency swap nyata
- Simulasi manajemen risiko portofolio bank
- Diskusi hasil analisis sensitivitas dan strategi hedging
