Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyusunan Risk Appetite Framework (RAF) sebagai landasan strategi manajemen risiko perbankan. Peserta akan mempelajari konsep risk appetite, risk tolerance, dan risk capacity, serta bagaimana menyelaraskan RAF dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank. Materi mencakup identifikasi risiko utama, pengukuran eksposur risiko, serta metode kuantifikasi dan kualifikasi risiko untuk menetapkan batas toleransi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memastikan bank mampu mengelola risiko secara proaktif, menjaga stabilitas keuangan, dan memaksimalkan kinerja bisnis sesuai profil risiko yang disepakati.
Paragraf kedua memperdalam proses penetapan risk limit untuk berbagai jenis risiko, termasuk kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan reputasi. Peserta akan mempelajari teknik penghitungan limit, integrasi dengan sistem pengawasan internal, monitoring periodik, serta pelaporan kepada manajemen dan regulator. Pelatihan juga membahas alignment RAF dan risk limit dengan stress testing, ICAAP, ILAAP, dan indikator peringatan dini, sehingga peserta mampu merancang framework risiko yang komprehensif, responsif terhadap perubahan pasar, dan sesuai regulasi. Studi kasus praktis memastikan peserta dapat menyusun RAF dan risk limit bank yang defensible dan dapat diimplementasikan secara efektif.
OBJECTIVE
- Memahami konsep Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk Capacity dalam konteks perbankan.
- Mampu mengidentifikasi risiko utama dan menetapkan eksposur risiko yang tepat.
- Menguasai metodologi penyusunan Risk Appetite Framework yang selaras dengan strategi bisnis.
- Mampu menetapkan risk limit untuk berbagai jenis risiko dan memonitor kepatuhannya.
- Memastikan peserta dapat menyusun RAF dan risk limit yang auditable, defensible, dan sesuai regulasi.
COURSE OUTLINE
Konsep Risk Appetite dan Kerangka Regulasi Perbankan
Definisi risk appetite, risk tolerance, risk capacity, dan hubungannya dengan strategi bisnis serta regulasi OJK/BI.
Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Utama Bank
Pemetaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, reputasi, dan interdependensi antar risiko.
Kuantifikasi dan Penetapan Risk Tolerance
Metodologi pengukuran risiko, risk metrics (VaR, RAROC, LCR, NSFR), dan penentuan ambang batas risiko.
Penyusunan Risk Limit dan Mekanisme Monitoring
Penetapan limit per jenis risiko, agregasi risiko, eskalasi, mekanisme review, serta integrasi dengan dashboard manajemen.
Integrasi RAF dengan ICAAP, ILAAP, Stress Testing, dan Pelaporan Regulator
Konsistensi RAF dengan stress testing, indikator peringatan dini, dokumentasi, pelaporan internal dan eksternal, serta evaluasi berkala framework.
