Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai
ICAAP, proses internal yang menjadi fondasi penilaian kecukupan modal bank secara
menyeluruh. Peserta akan mempelajari kerangka regulasi, prinsip manajemen risiko, dan
metodologi penghitungan kebutuhan modal untuk menutupi risiko kredit, pasar,
likuiditas, operasional, dan risiko strategis lainnya. Materi mencakup integrasi ICAAP
dengan strategi bisnis, pengukuran risiko, stress testing, dan proyeksi modal, sehingga
peserta mampu menilai sejauh mana bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi
skenario risiko ekstrem sekaligus mematuhi regulasi OJK dan Basel II/III.
Paragraf kedua memperdalam penerapan praktik terbaik ICAAP, termasuk
penyusunan dokumentasi, pelaporan internal, dan komunikasi dengan regulator. Peserta
juga akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan ICAAP dengan proses pengelolaan
risiko lain seperti RAF, ILAAP, dan contingency planning, serta mekanisme evaluasi dan
review periodik. Dengan studi kasus dan pendekatan teknis yang komprehensif, pelatihan
ini memastikan peserta mampu merancang, mengimplementasikan, dan menilai ICAAP
secara defensible, auditable, dan selaras dengan strategi jangka panjang bank.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan prinsip ICAAP serta relevansinya bagi manajemen modal perbankan.
- Menguasai metode penghitungan kebutuhan modal untuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan strategis.
- Mampu melakukan stress testing dan skenario analisis untuk penilaian kecukupan modal.
- Mengetahui tata kelola, dokumentasi, dan pelaporan ICAAP yang sesuai regulasi.
- Memastikan peserta mampu mengintegrasikan ICAAP dengan risk management framework dan strategi bisnis bank.
COURSE OUTLINE
- Kerangka Regulasi dan Prinsip ICAAP
- Basel II/III, panduan OJK, tujuan ICAAP, hubungan ICAAP dengan risk management dan strategi bisnis bank.
- Identifikasi dan Pengukuran Risiko Utama Bank
- Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko strategis, serta metode kuantifikasi risiko.
- Penghitungan Kebutuhan Modal Internal dan Stress Testing
- Metodologi capital allocation, projected capital adequacy, sensitivity analysis, dan scenario testing.
- Penyusunan Dokumentasi dan Pelaporan ICAAP
- Struktur dokumen, narrative, proyeksi modal, risk appetite alignment, dan persiapan audit internal/eksternal.
- Integrasi ICAAP dengan RAF, ILAAP, dan Strategic Planning
- Koordinasi antar-unit, penggunaan ICAAP untuk pengambilan keputusan manajemen, evaluasi periodik, dan continuous improvement.
