Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka Analisis Risiko Likuiditas dengan baik agar menjadi bank yang sehat dan mampu menghadapi tekanan pada waktu kondisi krisis tidak semata-mata bergantung pada memadainya permodalan yang dimiliki bank. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008. Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan, mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent. Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS.
COURSE OUTLINE
1. Overview
- Konsep Risiko Likuiditas
- Skema Pengaturan Risiko Likuiditas
- Ketentuan-Ketentuan Regulator
- Tata Kelola Risiko Likuiditas
- Risk Governance
- Basel III & OJK Framework
2. Early Warning Indicator (EWI)
- Definisi dan Tujuan
- Parameter EWI dan proses eskalasi
3. Liquidity Stress Testing
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Parameter HQLA dan Net Cash Outflow
- Value dan Bobot dari Aset & Liability
- Perhitungan dan penerapan LCR
- Internal Stress testing
- Tujuan
- Asumsi
- Komponen Internal Strest Test
- Estimasi penarikan likuiditas
4. Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Perhitungan dan penerapan NSFR
- Ketentuan regulator
- Value dan Bobot dari Aset & Liability
5. Liquidity Contingency Plan
- Keys element
- Organisasi dan proses eskalasi
- Area testing Rencana Pendanaan Darurat
- Rencana pendanaan darurat
6. Recovery Plan
- Latar Belakang
- Recovery dan Resolution Plan (RRP)
- Objektif RRP
- RRP Stages
- Ketentuan OJK
7. Pinjaman Likuidititas Jangka Pendek (PLJP)
- Dasar hukum
- Latar Belakang dan Definisi
- Persyaratan Bank dan Agunan
- Perhitungan Bunga dan Biaya
- Sanksi
- Mekanisme PLJP
