Stress Testing & Scenario Analysis: Kesiapan Bank Menghadapi Krisis

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi profesional perbankan
dalam merancang, melaksanakan, dan menginterpretasikan hasil stress testing serta
scenario analysis sebagai alat utama dalam memastikan ketahanan dan keberlanjutan
(resilience) bank menghadapi tekanan ekstrem ekonomi dan keuangan. Di tengah
meningkatnya volatilitas global, perubahan kebijakan moneter, dan disrupsi digital,
kemampuan bank dalam melakukan uji ketahanan menjadi elemen vital dalam
manajemen risiko terpadu (Integrated Risk Management Framework).

Peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang kerangka konseptual,
metodologi kuantitatif, serta implementasi praktis stress testing dan scenario analysis
sesuai dengan standar OJK, Basel III/IV, dan ICAAP. Pelatihan ini menggabungkan teori
risiko keuangan, analisis data, dan praktik simulatif untuk mengukur dampak risiko
kredit, pasar, likuiditas, serta risiko sistemik terhadap posisi keuangan bank. Dengan
pendekatan analitis dan berbasis data, peserta akan mampu membangun sistem early
warning dan rencana kontinjensi yang efektif untuk meningkatkan kesiapan bank
menghadapi krisis.

OBJECTIVE

• Memahami prinsip, tujuan, dan manfaat stress testing dalam manajemen risiko bank.
• Mengidentifikasi jenis-jenis stress testing dan scenario analysis yang sesuai dengan profil risiko.
• Menerapkan pendekatan kuantitatif dalam simulasi risiko keuangan.
• Menilai dampak risiko kredit, pasar, dan likuiditas terhadap modal dan profitabilitas.
• Menyusun multi-scenario framework untuk mengantisipasi berbagai jenis krisis.
• Menginterpretasikan hasil uji ketahanan dan merumuskan contingency plan.
• Mematuhi ketentuan regulator (OJK, BI, Basel IV) dalam pelaksanaan stress testing.

COURSE OUTLINE

I. Konsep dan Peran Strategis Stress Testing

• Pengertian dan tujuan stress testing dalam manajemen risiko.
• Hubungan stress testing dengan ICAAP, ILAAP, dan Basel Framework.
• Manfaat strategis stress testing untuk capital planning dan risk appetite.
• Peran scenario analysis dalam pengambilan keputusan manajemen risiko.

II. Jenis dan Pendekatan Stress Testing

• Berdasarkan Lingkup Risiko: Kredit, pasar, likuiditas, operasional, sistemik.
• Berdasarkan Metodologi: Sensitivity analysis vs. Scenario analysis, Reverse stress testing.
• Berdasarkan Tujuan: Regulatory stress testing vs. Internal stress testing.

III. Kerangka Implementasi Stress Testing

• Tahapan utama: perencanaan → pemodelan → eksekusi → analisis → pelaporan.
• Penentuan risk factors dan variabel makroekonomi utama.
• Penetapan horizon waktu dan frekuensi pengujian.
• Integrasi hasil uji dengan Risk Appetite Framework (RAF) dan capital planning.

IV. Scenario Design & Macroeconomic Linkage

• Teknik penyusunan plausible but severe scenarios.
• Penggunaan indikator makro: pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, suku bunga.
• Analisis dampak global shocks: geopolitik, suku bunga AS, harga komoditas.
• Simulasi multi-factor correlation antar risiko.

V. Metodologi Kuantitatif dan Pemodelan

• Pendekatan statistik dan ekonometrik dalam stress testing.
• Regression models dan Monte Carlo simulation untuk skenario risiko.
• Pengukuran dampak terhadap Expected Loss, NPL ratio, capital adequacy, dan liquidity buffer.
• Validasi model dan pengujian sensitivitas hasil simulasi.

VI. Stress Testing Risiko Kredit

• Dampak penurunan kualitas debitur terhadap eksposur kredit.
• Model PD, LGD, dan EAD.
• Pengaruh perubahan makroekonomi terhadap NPL dan pencadangan (PSAK 71).
• Simulasi penurunan portofolio kredit akibat guncangan ekonomi.

VII. Stress Testing Risiko Pasar

• Dampak fluktuasi suku bunga dan nilai tukar terhadap nilai portofolio.
• Pengukuran Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall.
• Shock analysis terhadap harga obligasi dan instrumen derivatif.
• Strategi mitigasi menggunakan hedging dan asset rebalancing.

VIII. Stress Testing Risiko Likuiditas

• Analisis penarikan dana besar-besaran (funding run-off scenario).
• Pengaruh krisis pasar uang terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR).
• Cash flow stress testing dan proyeksi arus kas ekstrem.
• Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP) untuk menghadapi krisis likuiditas.

IX. Interpretasi Hasil dan Tindak Lanjut

• Analisis hasil stress testing terhadap posisi modal dan risiko agregat.
• Integrasi hasil dengan perencanaan modal internal (ICAAP linkage).
• Penyusunan laporan kepada manajemen dan regulator.
• Penggunaan hasil stress testing untuk kebijakan mitigasi dan crisis management plan.

X. Teknologi & Digitalisasi dalam Stress Testing

• Penggunaan AI dan machine learning untuk prediksi risiko.
• Big data analytics dalam pemodelan dan validasi hasil simulasi.
• Otomatisasi pelaporan risiko dan real-time scenario tracking.
• Pemanfaatan dashboard digital untuk visualisasi hasil uji ketahanan.

XI. Studi Kasus dan Simulasi Praktik

• Studi kasus kegagalan sistemik global (2008, pandemi COVID-19, krisis likuiditas).
• Simulasi macro stress test berbasis data makroekonomi Indonesia.
• Latihan reverse stress testing untuk mendeteksi titik gagal bank.
• Penyusunan Bank Stress Testing Framework dan Crisis Response Blueprint oleh peserta.