Bank modern beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis dan kompleks, di mana risiko tidak hanya berasal dari internal bank, tetapi juga dari faktor eksternal. Risiko eksternal tersebut bisa berupa ketidakstabilan geopolitik, perubahan iklim (climate risk), hingga transformasi digital dan serangan siber. Untuk mengelola risiko-risiko ini secara proaktif, bank menerapkan dua alat utama: stres testing dan scenario analysis. Stres testing adalah simulasi yang mengevaluasi ketahanan bank terhadap kondisi ekstrem atau krisis yang jarang terjadi, namun berdampak signifikan. Scenario analysis adalah pendekatan yang menilai dampak potensial berbagai skenario masa depan, termasuk faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Kedua metode ini tidak hanya membantu bank memenuhi regulasi (OJK, Basel Committee), tetapi juga memperkuat perencanaan strategis, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Mengintegrasikan analisis ini dengan peluang risiko eksternal, seperti dinamika geopolitik, climate change, dan digitalisasi, membantu bank menjadi lebih tangguh sekaligus memanfaatkan peluang untuk inovasi bisnis.
OBJECTIVE
Memahami konsep stres testing dan scenario analysis serta perbedaannya dalam manajemen risiko perbankan.
Menganalisis dampak risiko eksternal (geo-politik, climate, digitalisasi) terhadap kinerja dan stabilitas bank.
Mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari risiko eksternal untuk strategi bisnis bank.
Menilai efektivitas integrasi stres testing dan scenario analysis dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan risiko.
Memberikan rekomendasi penguatan tata kelola risiko agar bank mampu menghadapi kondisi ekstrem dan memanfaatkan peluang baru.
COURSE OUTLINE
Konsep Dasar: Definisi stres testing dan scenario analysis, Perbedaan antara stres testing dan scenario analysis, Peran keduanya dalam enterprise risk management (ERM).
Stres Testing: Tujuan: menguji ketahanan modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap skenario ekstrem, Jenis stres test: Sensitivity testing (pengaruh perubahan variabel tunggal), Macro-stress testing (dampak krisis makroekonomi), Reverse stress testing (menentukan kondisi yang dapat membuat bank gagal), Metodologi: input data, model, asumsi, dan interpretasi hasil.
Scenario Analysis: Perbedaan scenario analysis dengan stres testing: lebih luas, termasuk risiko peluang, Penerapan untuk risiko eksternal: Geo-politik (konflik, perang dagang, perubahan kebijakan pemerintah), Climate risk (bencana alam, regulasi lingkungan, transisi energi), Digitalisasi & cyber risk (transformasi teknologi, serangan siber, inovasi fintech), Identifikasi peluang risiko: potensi pasar baru, inovasi produk, efisiensi digital.
Integrasi dengan Manajemen Risiko: Keterkaitan stres testing dan scenario analysis dengan risk appetite dan risk tolerance bank, Pelaporan hasil ke manajemen dan dewan komisaris, Pemanfaatan hasil untuk perencanaan strategis dan mitigasi risiko.
Regulasi dan Praktik Terbaik: Pedoman OJK & BI terkait stres testing dan scenario analysis, Prinsip Basel Committee (misal, BCBS 239, Basel III) dalam pengelolaan risiko eksternal, Studi kasus implementasi di bank nasional dan multinasional.
Tantangan dan Solusi: Tantangan: data berkualitas, kompleksitas model, ketidakpastian eksternal, Solusi: Penguatan sistem informasi risiko, Kolaborasi antar divisi (risk, compliance, TI, strategy), Penggunaan advanced analytics, AI, dan big data.
