Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai
prinsip, metode, dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang menjadi fondasi
stabilitas operasional perbankan. Peserta akan mendalami konsep pengukuran likuiditas,
stress testing, maturity profiling, pengelolaan gap pendanaan, serta indikator-indikator
peringatan dini (early warning indicators) yang harus dimonitor secara berkelanjutan.
Pelatihan juga mengulas bagaimana perubahan perilaku nasabah, volatilitas pasar uang,
pergerakan suku bunga, dan kondisi makroekonomi memengaruhi posisi likuiditas bank
serta strategi respons yang perlu diambil.
Pada paragraf kedua, pelatihan memperdalam penyusunan Contingency Funding
Plan (CFP) sebagai dokumen strategis yang wajib dimiliki bank untuk mengantisipasi
krisis likuiditas. Peserta akan mempelajari struktur CFP, identifikasi skenario krisis,
hierarki sumber pendanaan darurat, mekanisme aktivasi CFP, hingga koordinasi antarunit seperti treasury, risk management, ALCO, dan regulatory reporting. Pelatihan juga
membahas alignment CFP dengan kerangka ICAAP, ILAAP, dan regulasi likuiditas
sehingga peserta mampu merancang solusi taktis yang terukur, responsif, dan compliant.
Dengan pendekatan analitis dan studi kasus mendalam, peserta diharapkan mampu
memperkuat ketahanan likuiditas bank dalam berbagai kondisi pasar.
OBJECTIVE
- Memahami konsep inti manajemen risiko likuiditas dan relevansinya bagi stabilitas perbankan.
- Menguasai metodologi pengukuran, pengendalian, dan monitoring risiko likuiditas secara komprehensif.
- Mampu melakukan stress testing untuk menilai ketahanan bank dalam kondisi ekstrim.
- Menguasai penyusunan Contingency Funding Plan yang terstruktur dan sesuai regulasi.
- Meningkatkan kemampuan merespons potensi krisis likuiditas dengan cepat, tepat, dan terdokumentasi.
COURSE OUTLINE
- Kerangka Dasar Risiko Likuiditas Perbankan
Konsep likuiditas, sumber risiko likuiditas, jenis liquidity gap, peran ALCO, dan keterkaitan dengan stabilitas keuangan bank. - Pengukuran dan Monitoring Risiko Likuiditas
Liquidity ratio, cashflow forecasting, maturity ladder, LCR/NSFR, behavioral adjustment, serta early warning indicators. - Stress Testing Likuiditas dan Skenario Krisis
Konstruksi skenario idiosinkratik dan sistemik, sensitivitas asumsi pendanaan, shock pasar uang, serta evaluasi ketahanan likuiditas. - Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP)
Struktur CFP, penentuan trigger activation, eskalasi krisis, prioritas sumber pendanaan darurat, dan koordinasi lintas fungsi. - Governance, Dokumentasi, dan Kepatuhan Likuiditas
Hubungan CFP dengan ICAAP/ILAAP, peran internal control, pelaporan regulator, dokumentasi keputusan ALCO, dan proses evaluasi berkala.
